Thèmes de recherche

Activités / CV

• Professeur des Universités à l'Université de Nantes
  
• Consultant à la Banque de France
• Responsable de la Licence Professionnelle Banque - Chargé de Clientèle de Particuliers
• Editeur Associé de la revue Cliometrica: Journal of Historical Economics and Econometric History

• Octobre 2006 à Aout 2008 : Maître de Conférences à l'Université Paris X - Nanterre
• Décembre 2005 à septembre 2006 : Economiste à la Banque de France
• Septembre à novembre 2005 : Post-Doc à l'EUREQua, Université Paris I
• 2004-2005 : Chercheur Associé au CERESUR, Université de La Réunion
• 2003-2004 : Chercheur Associé au LAMETA, Université de Montpellier I
• 2001-2003 : ATER, Université de Montpellier I
• 1998-2001 : Allocataire de Recherche MENRT, Université de Montpellier I
  

• Are disaggregate data useful for factor analysis in forecasting French GDP?, Journal of Forecasting (avec K. Barhoumi et  L. Ferrara).
• The efficiency of the crude oil markets: Evidence from variance ratio tests, Energy Policy (avec A. Charles)
• Testing for random walk behavior in Euro exchange rates, Economie Internationale, (avec A. Charles)
  
• Un indicateur probabiliste du cycle d'accélération pour l'économie française, Economie et Prévision (avec M. Adanero-Donderis et L. Ferrara)

2009

• Variance ratio tests of random walk: An overview, Journal of Economic Surveys, 23 (3), 503-527 (avec A. Charles)
• The uncertain unit roots in real GNP: A re-examination, Journal of Macroeconomics, 31, pp. 153-166.
• Performance of short-term trend predictors for current economic analysis, Economics Bulletin, 29 (1), pp. 79-89 (avec E.B. Dagum).
• Spurious rejections with endogenous break unit root tests in the presence of outliers and breaks, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 38 (5), pp. 1037-1050.
• The random walk hypothesis for Chinese stock markets: Evidence from variance ratio tests », Economic System, 33 (2), pp. 117-126 (avec A. Charles).

2008

• A note on unit root tests and GARCH errors: A simulation experiment,   Communications in Statistics - Simulation and Computation , 37 (1-2), pp. 314-319 (avec A. Charles)
• La parité des pouvoirs d'achat pour l'économie chinoise : une nouvelle analyse par les tests de racine unitaire, Recherches Economiques de Louvain , 74 (2), pp. 219-236 (avec J-F. Hoarau)
• The impact of outliers on transitory and permanent components in macroeconomic time series, Economics Bulletin, 3 (60), pp. 1-9 (avec A. Charles)
• Using business survey in industrial and services sector to nowcast GDP growth:The French case, Economics Bulletin, 3 (32), pp. 1-8

2007

• The purchasing power parity in Australia: Evidence from unit root test with structural break , Applied Economics Letters, 15 (3), pp. 203-206
• Re-examining the purchasing power parity in Australia, Bulletin of Economic Research, 59 (4), pp. 383-395 (avec J-F. Hoarau).
• Cliometrics of academic careers and the impact of infrequent large shocks in Germany before 1945 », Empirical Economics Letters , 6(3), pp. 173-183 (avec C. Diebolt)

• Large shocks and the September 11th terrorist attacks: An intervention analysis approach on international stock markets », Economic Modelling, 23 (4), pp. 683-698 (avec A. Charles)
• Chocs temporaires et permanents dans le PIB de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, Revue d'Economie Politique, 116 (1), pp. 65-78 (avec C. Diebolt)

2005

• Relevance of detecting outliers in GARCH models for modelling and forecasting financial data, Finance, 26 (1), pp. 33-71 (avec A. Charles)
• Outliers and GARCH models in daily financial data », Economics Letters, 86 (3), 347-352 (avec A. Charles)
  

2004

• Unit root and infrequent large shocks: New international evidence on output, Journal of Monetary Economics, 51 (7), pp. 1449-1465 (avec C. Diebolt)
• Les méthodes et logiciels de désaisonnalisation en économie : une revue de la littérature, Journal de la Société Française de Statistique, 145 (4)
• Seasonal cointegration for monthly data, Economics Letters, 82 (3), pp. 349-356
• Forecasts of the seasonal fractional integrated series, Journal of Forecasting, 23 (1), pp. 1-17 (avec V. Guiraud et M. Terraza)

• The effects of additive outliers on stationarity tests: A Monte Carlo study,      Economics Bulletin, 3 (16),  pp. 1-8
   

• Maximum likelihood seasonal cointegration tests for daily data, Economics Bulletin, 3 (18), pp. 1-8
• La réserve monétaire de la Reichsbank, 1876-1920. Une analyse cliométrique, Economies et Sociétés, Série AF, 29 (1), pp. 25-42 (avec C. Diebolt)
  

2002

• A note on seasonal unit root tests, Quality and Quantity, 36 (3), pp. 305-310 (avec C. Diebolt)
• Tests de racines unitaires saisonnières pour des données journalières,    Revue de  Statistique Appliquée, L(2), pp. 71-91 (avec J. Litago et M. Terraza)

• Données actualisées
• Données dossier - Descriptif des données 
• Guide installation Grocer
• Guide utilisation Grocer
• Données Baltic Capesize index