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Olivier DARNE
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Économétrie – Macroéconomie – Finance
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A paraître
- Further evidence on trends and random walks in macroeconomic time series, Journal of Macroeconomics, (avec Charles A.)
- Monthly GDP forecasting using bridge models: Application for the French economy, Bulletin of Economic Research, (avec Barhoumi K., Ferrara L. et Pluyaud B.)
- Convergence of real per capita GDP within COMESA countries: A panel unit root evidence, Annals of Regional Science, (Charles A. et Hoarau J-F.)
2011- Identification of slowdowns and accelerations for the euro area economy, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 73 (3), 335-364, (avec Ferrara L.).
- Small sample properties of alternative tests for martingale difference hypothesis, Economics Letters, 110, 151-154 (avec Charles A. et Kim J.)
- Testing the martingale difference hypothesis in the EU ETS markets for the CO2 emission allowances: Evidence from Phase I and Phase II, Economic Modelling, 28, 27-35 (avec Charles A. et Fouilloux J.)
- Large shocks in U.S. macroeconomic time series: 1860-1988, Cliometrica, 5, 79-100 (avec Charles A.)
2010- Are disaggregate data useful for factor analysis in forecasting French GDP?, Journal of Forecasting, 29, 132-144 (avec K. Barhoumi et L. Ferrara)
2009- The efficiency of the crude oil markets: Evidence from variance ratio tests, Energy Policy, 37, 4267-4272 (avec A. Charles)
- Testing for random walk behavior in Euro exchange rates, Economie Internationale, 119n 25-45 (avec A. Charles)
- Un indicateur probabiliste du cycle d'accélération pour l'économie française, Economie et Prévision, 189, 95-114 (avec M. Adanero-Donderis et L. Ferrara)
- Variance ratio tests of random walk: An overview, Journal of Economic Surveys, 23 (3), 503-527 (avec A. Charles)
- The uncertain unit roots in real GNP: A re-examination, Journal of Macroeconomics, 31, pp. 153-166.
- The random walk hypothesis for Chinese stock markets: Evidence from variance ratio tests », Economic System, 33 (2), pp. 117-126 (avec A. Charles).
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Mis à jour le 10 janvier 2012
par Olivier DARNE
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